국내 인터넷전문은행 업계의 1∼4월 중·저신용자(신용평점 하위 50%) 대출 공급액이 작년 동기 대비 4000억원 넘게 감소한 것으로 나타난 가운데, 업계 1위 카카오뱅크가 유일하게 공급량을 크게 늘려 그 배경에 이목이 쏠린다. 카카오뱅크가 오랜 기간 공들인 자체 데이터 기반 신용평가모형이 빛을 발하는 모습이다. 

18일 금융권에 따르면 국내 주요 인터넷은행이 올해 1∼4월 취급한 중·저신용자 신용대출 공급액은 2조700억원으로 지난해 동기(2조5085억원)보다 17.48% 감소했다.

은행별로 살펴보면 업계 1위 카카오뱅크는 올해 1∼4월 지난해 동기(8685억원) 대비 25.5% 늘어난 1조900억원의 중·저신용자 대출을 공급했다. 반면 케이뱅크는 중·저신용자 대출로 3500억원을 공급해 지난해 같은 기간(6300억원) 대비 44.4% 줄었다.토스뱅크 역시 올해 들어 4월까지 6300억원을 공급해 작년 같은 기간(1조100억원)보다 37.7% 감소했다.

카카오뱅크가 나홀로 중저신용 대출 시장을 이끈 것. 특히 주목을 받고 있는 것은 카카오뱅크의 연체율이다. 인터넷은행 3사 연체율 현황(1분기 기준)을 살펴보면 토스뱅크의 경우 1.32%, 케이뱅크 0.82%에 달하지만, 카카오뱅크는 0.58%에 머물고 있다. 카카오뱅크는 1분기 중신용대출을 적극 늘렸음에도 전년말 0.49% 대비 연체율 소폭 증가에 그쳤다.

이같은 성과는 카카오뱅크만의 대안신용평가(CSS) 모델 고도화가 한 몫한 것으로 분석된다. 카카오뱅크는 출범 직후, CB사 데이터 활용한 신용평가모형 개발해 적용했고 2021년 6월에는 신용평가모형을 적용했다. 이는 대고객 서비스 시작 이후 쌓아온 2500만 건에 달하는 대출 신청 데이터에 통신 저보 등을 반영해 머신러닝 방법으로 개발됐다. 이동통신 3사가 보유한 통신료 납부정보, 통신과금 서비스 이용정보 등 통신정보를 추가하는 등 다양한 분야의 데이터를 적용할 수 있는 기반을 마련한 것.

특히 해당 기술은 중·저신용 및 금융이력부족(Thin-File) 고객들을 위한 별도의 신용평가모형도 개발해 적용, 기존보다 세분화된 평가로 대출 고객에 대한 변별력 향상, 대출 고객의 범위와 대출가능 금액 확대로 이어졌다. 실제 신 신용평가모형 적용 바탕으로 카카오뱅크의 중저신용 취급 실적이 크게 확대됐다. 카카오뱅크 중·저신용대출 공급액은 지난 2020년 4679억원에서 2021년에는 1조 7166억원, 2022년에는 2조5975억원까지 매년 2배 가량 급증하고 있다.

여기에 카카오뱅크는 지난해 9월 업계 최초로 독자적 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어'를 개발해 주목을 받고 있다. 업계 최초로 롯데멤버스, 교보문고 등 11개 기관, 3700만 건의 가명 결합 데이터를 활용해 독자적인 대안신용평가모형인 '카카오뱅크 스코어'를 개발한 것. 이는 금융 정보 위주의 신용평가모형으로는 정교한 평가가 어려운 중저신용 및 신파일러(Thin Filer) 고객들을 위해 대안정보 위주로 만든 최초의 신용평가모형이다.

카카오뱅크는 '카카오뱅크 스코어'와 신용평가회사(CB사) 신용점수와의 결합을 통해 심사 전략 정교화를 이뤄낸 것이다. 지난해 12월 대출 심사에 적용해 2달 간 카카오뱅크스코어 모형의 성능을 분석해본 결과, 기존 모형으로는 거절된 중저신용 고객 10명 중 1명은 우량한 중저신용 고객으로 추가 선별된 것으로 나타났다. 또 카카오뱅크스코어를 통해 대출한도가 상향 조정된 고객도 등장했다.

특히, 금융 이력이 부족한 고객, 사회 초년생 등 낮은 연령대에서는 월등한 성능을 보이고 있다. 연령대별로 분석해 본 결과 상대적으로 금융 이력이 부족한 연령대인 25세 미만의 경우, 신용평가사의 신용점수 대비 약 30% 이상 변별력이 높게 나타났다는 것이 카카오뱅크 측의 설명이다. 

덕분에 카카오뱅크 스코어로 2년 연속 가명정보 우수사례 경진대회 대상을 수상하기도 했다. 카카오뱅크 측은 "50여 명의 리스크 전문가, 데이터 사이언티스트들이 협업해 신용평가모형의 연구를 진행하고 있고 앞으로도 다양한 기관과 데이터 결합을 통해 카카오뱅크 스코어, 신용평가모형을 지속 고도화할 계획"이라고 말했다. 

이어 그는 "카카오뱅크는 올해 연말까지 중신용 대출 비중(중신용대출신용대출/가계신용대출, 잔액기준) 30%가 목표"라며 "카카오뱅크는 포용금융에 적극 나서면서 올해 안정적으로 목표 수치를 달성은 물론 CSS 고도화 강화를 통해 연체율도 성공적으로 관리할 수 있을 것으로 기대된다"고 부연했다. 

이수호 기자 lsh5998688@techm.kr